网格交易中成交驱动和价格驱动有以下区别:
触发机制
成交驱动:在每个交易日的特定时间(如9:15)开始预埋买入和卖出委托,当有一方全部成交后,自动撤销另一方委托,再继续执行下一轮预埋委托。
价格驱动:条件单设置成功后进行价格监控,当股价达到设定的触发条件时,才提交买入或卖出委托。
资金占用
成交驱动:需要提前占用资金或股份,因为委托已经提交到交易所。
价格驱动:不需要提前占用资金或股份,只有当价格到达设定的触发点时才会下单,资金利用效率相对较高。
成交效率
成交驱动:委托提前提交,在市场波动时能迅速成交,提高成交效率;在价格相同的情况下能优先成交。
价格驱动:只有价格达到设定条件才提交委托,成交效率相对较低。
适用场景
成交驱动:适合流动性一般、波动平缓的市场,如ETF或低流动性标的,也适合网格区间较小,希望最大化成交机会,不介意占用资金的投资者。
价格驱动:适合波动大但流动性好的市场,如热门股票,也适合行情波动不大、网格区间较大,对资金利用率敏感,不介意滑点的投资者。
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发布于2025-4-14 00:34 西安

