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限制：灵活性受限：投资者无法在到期日前根据市场变化灵活选择行权时机。比如在持有欧式看涨期权期间，标的资产价格短期内大幅上涨超过行权价格，因不能提前行权，投资者无法及时锁定这部分收益，只能等待到期日，若到期前价格回落，盈利空间将被压缩。应对突发事件能力弱：当市场出现突发重大事件导致标的资产价格剧烈波动时，欧式期权投资者无法在到期日前采取行权操作来应对。例如公司突发负面消息致股票价格暴跌，持有该股票欧式看跌期权的投资者，即便知道价格已达理想卖出点，也只能等待到期行权，可能错过最佳避险时机。
影响：定价相对简单：相比美式期权，欧式期权因行权时间固定，其定价模型相对简单，计算时无需考虑提前行权可能性，降低了定价复杂度，对一些投资者而言，理解和运用期权定价理论更便捷。时间价值损耗特点：欧式期权时间价值损耗较为规律，随着到期日临近，时间价值逐渐衰减。投资者在评估期权价值时，可依据时间价值衰减规律，结合对标的资产价格走势预期，更好把握投资时机。若预期到期前标的资产价格不会有大幅变动，可避免在时间价值较高时买入欧式期权，减少因时间价值损耗带来的成本。
发布于2025-4-13 21:09 武汉
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