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合规流程：KYC、风险评估、审计跟踪。
发布于2025-4-10 16:19 武汉
券商田经理
股票
帮助1.1万 好评10万+ 从业9年
你好，股票量化交易的合规流程主要包括以下几个方面：
一、报告管理
1.首次报告：首次进行程序化交易前，投资者（包括会员客户、会员、公募基金管理人和保险机构等）需向相关机构（如会员或交易所）报告账户基本信息、资金信息、交易策略、软件信息等。
2.变更报告：报告信息发生重大变更时，需在规定时限内履行变更报告义务。
3.高频交易额外报告：高频交易投资者需额外报告服务器所在地、系统测试报告、故障应急方案等信息。
二、交易行为管理
1.异常交易监控：交易所对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。
2.合规风控职责：压实证券公司客户管理职责，明确机构投资者合规风控要求。
三、信息系统管理
1.技术系统要求：程序化交易技术系统需符合证券交易所规定，具备验资验券、权限控制、阈值管理、异常监测、错误处理、应急处置等功能。
2.系统测试：技术系统需经过充分测试，相关机构需制定专门的业务管理与合规风控制度。
四、高频交易管理
1.高频交易定义：明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。
2.差异化收费：交易所可适当提高高频交易收费标准，从严管理高频交易投资者的异常交易行为。
五、监督管理
1.自律管理与行政监管：明确违法违规行为的责任追究，交易所、行业协会可开展约谈提醒或现场检查，对违规行为采取自律管理措施；证监会及派出机构可依法采取监管措施。
2.立体化规则体系：逐步构建行政监管和自律管理相互衔接的立体化规则体系，包括《管理规定》、实施细则、交易所和协会具体业务规则。
六、北向程序化交易
管理报告与监控：北向程序化交易纳入报告管理，执行交易监控标准。
七、其他要求
1.公平原则：程序化交易相关活动应当遵循公平原则，不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。
2.“先报告、后交易”原则：程序化交易投资者需在履行报告义务后方可进行交易。
这些合规流程旨在规范量化交易行为，维护市场公平和稳定，同时促进量化交易的健康发展。
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发布于2025-4-10 16:47 北京
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