解释“夏普比率(SharpeRatio)”和“索提诺比率(SortinoRatio)”的区别。
还有疑问,立即追问>

夏普比率 PE

解释“夏普比率(Sharpe Ratio)”和“索提诺比率(Sortino Ratio)”的区别。

叩富问财 浏览:253 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

夏普比率:总风险调整收益;索提诺比率:仅下行风险调整收益。

发布于2025-4-10 13:57 武汉

关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
夏普比率的单位是什么,该怎么办呢
夏普比率没有具体单位,它是一个衡量“每承担一份风险能换来多少超额收益”的数值。比如夏普比率1.5,意味着每承担1%波动风险,能获得1.5%的超额收益(超过无风险利率的部分)。选基金时,...
资深顾问黄 166
夏普比率和特雷诺比率,帮忙解答下,谢谢
夏普比率(SharpeRatio)与特雷诺比率(TreynorRatio)都是衡量风险调整后收益的指标,核心差异在于对“风险”的定义:夏普比率公式:Sharpe=(Rp−Rf)/σp•...
首席常经理 307
账户开户后,怎样利用券商的投资分析工具中的夏普比率、索提诺比率和信息比率综合动态分析评估投资组合的绩效?
夏普比率、索提诺比率和信息比率是衡量投资组合绩效的重要指标。开户后,您可以通过以下步骤利用券商的投资分析工具进行综合动态分析:1.**数据准备**:确保您的投资组合数据是最新的,包括持...
小怡经理 370
夏普比率一般在多少合适,有人知道该怎么办吗
夏普比率是衡量投资性价比的重要指标,简单来说就是每承受1份风险能换来多少收益。通常建议选择夏普比率1以上的产品,如果能到2就是优秀水平。比如我帮客户筛选债基组合时,同等收益的产品会优先...
资深齐顾问 1116
夏普比率是大好还是小好,能否详细解答
夏普比率(SharpeRatio)越大越好,它衡量“每承担一单位总风险所获得的超额收益”。公式为:Sharpe=(投资组合年化收益率-无风险收益率)÷组合年化波动率数值含义>1:风险调...
首席常经理 410
夏普比率越高越好还是越低越好,可否解释一下,
夏普比率(SharpeRatio)越高越好。它衡量“每承担一单位总风险(标准差)所获得的超额收益”,公式为:Sharpe=(投资组合年化收益率−无风险收益率)÷投资组合年化波动率。数值...
首席常经理 214
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部