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朋友，我跟你说哈，三大经典期货量化策略，分别是趋势跟踪策略、均值回归策略和套利策略，我这就给你用大白话分析分析，还附上Python源码。
趋势跟踪策略，简单来说就是“顺势而为”。当价格突破前期高价或低价时，就进行买入或卖出操作。比如，价格突破了前20天的最高价，那就买入；跌破了前20天的最低价，那就卖出。这种策略适合趋势明显的市场，用Python实现起来也不难，就是计算移动平均线，然后根据均线的交叉来判断买卖点。
均值回归策略呢，就是认为价格会围绕其均值上下波动。当价格偏离均值较大时，就进行反向操作。比如，价格比均值高了10%，那就卖出；低了10%，那就买入。这种策略适合震荡市场，用Python实现时，可以计算价格的均值和标准差，然后根据价格与均值的偏离程度来判断买卖点。
套利策略，就是利用不同市场或不同合约之间的价格差异来赚钱。比如，某个期货合约在A市场比B市场贵10%，那就在A市场卖出，同时在B市场买入，等价格差异缩小了，再同时平仓，赚取差价。这种策略需要同时关注多个市场或合约，用Python实现时，可以编写程序来实时监测价格差异，并自动执行交易。
要是你对这些策略感兴趣，想进一步了解怎么操作，或者想领取Python源码，那就赶紧预约我吧！我这儿还有全套的期货入门资料和现成的期货策略可以参考，能帮你少走很多弯路。咱们一起，在期货市场里稳稳赚钱！
发布于2025-4-7 08:49 北京
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