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假设分级基金进取部分的净值为J，母基金净值为M，进取部分的份额占比为B1，进取部分的交易价格为B2。如以收盘价计算，则B2为进取部分的收盘价。
稳健部分份额比+进取部分份额比=1。
则：
相对于交易价格的杠杆率=母基金净值/（进取部分交易价格*进取部分份额比）=M/（B2*B1);
相对于进取部分净值的杠杆率=母基金净值/（进取部分净值*进取部分份额比）=M/（J*B1);
溢价率=（进取部分交易价格-进取部分净值）/进取部分交易价格=（B2-J)/J。
举例：
一、2011年10月10 日之申万进取
申万进取收盘价为0.779，净值0.451，母基金净值0.748，进取与稳健部分各0.5。
当日以收盘价买入，杠杆率=0.748/（0.779*0.5）=1.920
以进取净值计算的杠杆率=0.748/（0.5*0.451）=3.317
溢价率=（0.779-0.451）/0.451=72.7%
稳健部分份额比+进取部分份额比=1。
则：
相对于交易价格的杠杆率=母基金净值/（进取部分交易价格*进取部分份额比）=M/（B2*B1);
相对于进取部分净值的杠杆率=母基金净值/（进取部分净值*进取部分份额比）=M/（J*B1);
溢价率=（进取部分交易价格-进取部分净值）/进取部分交易价格=（B2-J)/J。
举例：
一、2011年10月10 日之申万进取
申万进取收盘价为0.779，净值0.451，母基金净值0.748，进取与稳健部分各0.5。
当日以收盘价买入，杠杆率=0.748/（0.779*0.5）=1.920
以进取净值计算的杠杆率=0.748/（0.5*0.451）=3.317
溢价率=（0.779-0.451）/0.451=72.7%
发布于2014-8-19 11:49 成都
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