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量化策略失效的预警机制有不少。首先是业绩指标预警，当策略的收益率持续低于预期，或者回撤幅度超过设定阈值，这可能是失效信号。其次是市场环境指标，要是市场风格突然转变，比如从价值型转向成长型，而策略没适配，就可能有问题。相关性指标也重要，若策略中各因子间的相关性出现异常变化，也得警惕。
面对策略失效，要及时分析原因。如果是参数设置问题，可重新优化调整；若是市场环境改变，要考虑是否需要转变策略类型。
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发布于2025-3-16 00:28 杭州
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