确定交易品种与参数
选择高流动性、波动性适中的品种,如螺纹钢、原油等。通过历史波动率或技术分析确定价格区间,根据品种特点设置网格密度,如每50点或每1%设置一档。
资金分配与仓位管理
将资金分为N份,对应网格层数,如10层网格每层10%资金。控制单品种保证金占用,建议不超总资金20%。加仓逻辑可选择等差或等比网格。
挂单设置
以当前价格为基准,向上挂空单,向下挂多单。例如,价格每下跌50点买入1手多单,上涨50点平仓1手多单;反之,上涨50点卖出1手空单,下跌50点平仓1手空单。也可设置双向网格。
止损与风控
设置全局止损,如价格突破区间下限5%时强制平仓。每层订单设小额止损,如亏损2%即止损。监控波动率,若ATR上升20%暂停网格并缩小区间。同时,做好止盈安排,接近区间边界时逐步减仓或调整参数。
网格交易适合震荡行情,能分散风险、累积收益,但也存在单边行情风险和手续费成本高等问题。
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发布于2025-3-15 22:17 北京


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