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凯利公式在量化交易仓位管理中的应用原理是什么？
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仓位 量化交易入门手册 仓位管理

凯利公式在量化交易仓位管理中的应用原理是什么？

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首发 资深赵经理
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凯利公式在量化交易仓位管理里，核心就是通过计算，找到一个最优的仓位比例，来平衡收益和风险。

它主要考虑三个因素：获胜的概率、赔率，还有投入的资金。简单说，假如你能算出一笔交易成功的可能性多大，以及成功后能赚多少、失败会亏多少，就能用凯利公式算出该投入多少资金。

要是获胜概率高、赔率也不错，那公式算出来的仓位就可以适当高些；要是情况相反，仓位就得低。这样做的目的是让资金在长期交易中实现稳健增长，避免因仓位过重而在连续亏损时损失过大，也不会因仓位太轻错过盈利机会。

我们在量化交易等方面有丰富经验，还可为您提供股票专享佣金。要是觉得有用，点赞支持下，点头像加微信咨询我，为您提供更多投资帮助。

发布于2025-3-11 21:49 鹤岗

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我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 19:52

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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