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在大连评估量化交易策略的利率风险，有几个关键要点。首先，看看交易策略里涉及的资产，像债券这类对利率变化很敏感的资产，要是占比高，利率风险可能就大。
再分析利率变动对策略收益的影响，做个压力测试，模拟不同利率走势下策略的表现，就能知道大概的风险范围。另外，关注宏观经济数据和政策动向，因为利率政策一旦调整，量化交易策略也会受到冲击。
评估交易策略的流动性也很重要，利率大幅波动时，能否快速买卖资产以减少损失。
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发布于2025-2-27 20:04 北京
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