您好，当你选择基金时，不仅要考虑量化指标，还要结合自身的投资目标、风险偏好和投资期限来综合判断。同时，考虑到这些指标都是基于历史数据计算得出的，它们只能作为参考，并不能完全预测未来的表现。不会选择基金的建议直接跟投，有专业的投资顾问会组合一打基金，同时分散风险。

选择基金时，你可以关注以下几个关键指标：
1、收益率：这是衡量基金表现的直接指标，反映了基金在特定时间段内的投资回报。
2、业绩比较基准：这个基准是基金表现的参照标准，可以反映基金的投资策略、资产配置等方面的特点。通过与业绩比较基准对比，可以帮助评估基金的管理情况。
3、最大回撤：最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。它用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况，即投资者可能面临的最大损失。最大回撤越小，表明基金的风险控制能力越强。
4、波动率：也称为标准差，它衡量的是基金收益的波动程度。波动率越高，意味着基金净值的波动越剧烈，风险也就相对较大。
5、夏普比率：夏普比率是一个风险调整后的绩效衡量指标，表示每承受一单位总风险所能获得的超额回报。它是收益减去无风险利率后除以投资组合的标准差。夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，所获得的超额回报越高。

以上是我对选基金要看哪些指标？夏普比率和最大回撤是什么？的解答，大家在买基金过程中有任何不清楚的地方，都可以随时找我聊聊。我多年的经验最起码可以帮助您如何筛选一直好的基金，减少您的投资风险。投资风险是第一位！右上角点一下，加个微信随时沟通。

发布于2025-2-26 11:05 深圳

你好，选择基金时，需要综合考虑多个指标，这些指标可以帮助投资者全面评估基金的风险和收益表现。以下是常用的基金选择指标及其重要性：

1.收益率

收益率是衡量基金盈利能力的关键指标，包括累计收益率和年化收益率。累计收益率反映了基金成立以来的总体盈利情况，而年化收益率则更便于不同期限基金的比较。较高的收益率通常意味着基金在过去表现较好，但需注意其稳定性和可持续性。

2.波动率

波动率反映了基金净值的波动程度，通常用标准差衡量。波动率越高，基金的风险越大，但可能带来更高的收益；波动率越低，基金净值增长更平稳，风险相对较小。对于风险偏好较低的投资者，低波动率的基金可能更合适。

3.夏普比率

夏普比率是衡量基金风险调整后收益的重要指标，计算公式为：（基金收益率-无风险收益率）/基金收益率的标准差。夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，基金获得的超额收益越多。一般来说：

<0：表现较差，收益低于无风险利率。

0-1：表现中等，有一定提升空间。

>1：表现较好，风险调整后的收益较高。

4.最大回撤

最大回撤是指在选定时间段内，基金净值从最高点到最低点的最大跌幅。它反映了投资者可能面临的最大损失，也是衡量基金经理风险控制能力的重要指标。最大回撤越小，说明基金在市场下跌时能够更好地保护本金。

5.阿尔法系数和贝塔系数

阿尔法系数：衡量基金相对于市场的超额收益能力。阿尔法系数大于零，说明基金表现优于市场。

贝塔系数：反映基金相对于市场的波动程度。贝塔系数大于1，基金波动大于市场；小于1，波动小于市场。

6.卡玛比率

卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤。该指标用于衡量基金在承担单位回撤风险时的收益表现。较高的卡玛比率意味着基金在控制回撤的同时，能够获得较好的收益。

7.创新高次数

创新高次数反映了基金净值的稳定性和持续增长能力。理想的基金应该在较长时间内持续创新高，而不是短期大幅波动。

总结：选择基金时，不能仅依赖单一指标，而应综合考虑收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等多方面因素。这些指标可以帮助投资者全面评估基金的风险和收益表现，从而选择符合自身风险承受能力和投资目标的基金。

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发布于2025-3-1 12:53 北京