其一,合理设置订单规模。真实市场中,大单交易往往对股价影响大,冲击成本高,所以模拟时要依据策略,设定不同规模的订单,涵盖小单和大单,以此贴近实际冲击情况。
其二,参考历史数据的成交量和交易活跃度。不同时段市场活跃度不同,冲击成本也有差异,根据历史数据在模拟时选择相应时段,能让模拟更真实。
其三,关注市场深度。模拟交易时要考虑买卖盘的挂单情况,不同的市场深度对下单成交价格影响不同。
做好这些方面,能较好模拟真实市场冲击成本。我们券商可为您提供开户佣金成本费率。要是觉得回答有用,点赞鼓励下。点我头像加微联系我,有任何量化交易问题随时探讨。
发布于2025-2-25 16:19 杭州


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