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资深赵经理
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市场微观结构对量化交易策略有着多方面的影响。
从交易成本来看，买卖价差、手续费等成本会影响策略的盈利性。高频交易策略就需精确核算成本，否则微薄利润可能被成本吞噬。
流动性方面，若市场流动性差，大笔订单可能导致价格大幅波动，影响策略执行效果，尤其对需要快速进出的策略不利。
交易机制如涨跌幅限制、T+0 或 T+1 制度，会限制策略的发挥空间和资金周转效率。
信息披露的及时性和透明度，影响量化模型对市场信息的捕捉和反应，进而影响策略决策和调整。
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发布于2025-2-25 16:08 鹤岗
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