不同交易策略风险评估方法在开户风险判断准确性上存在差异。方差 - 协方差法假设收益呈正态分布,计算简单快速,但实际市场并非完全符合正态分布,可能低估极端风险,使开户风险判断偏乐观。历史模拟法依据历史数据模拟未来,不依赖特定分布假设,能反映市场实际波动,判断相对准确,但对历史数据质量和长度要求高,若市场结构变化大,准确性会降低。蒙特卡罗模拟法能处理复杂情况,通过大量随机模拟预测风险,但计算成本高,且模型假设和参数设定会影响判断准确性。
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发布于2025-2-25 13:42 鹤岗


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