可从以下方面通过交易规模监控优化量化交易策略表现:
设定合理阈值:根据策略特点和市场流动性等,设定不同交易品种的交易规模上下限,避免过度交易或交易不足。
分析交易冲击成本:监控不同规模下单对市场价格的影响,找到成本与规模的平衡点,优化下单数量和频率。
动态调整:根据市场变化、策略盈利情况等,定期或实时调整交易规模,如市场波动大时适当缩小规模,平稳时可适度扩大。
对比历史数据:将当前交易规模与历史数据对比,总结规律,找出最优规模区间,提高策略的稳定性和盈利能力。
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发布于2025-2-21 15:18 杭州


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