止损策略


固定类止损
固定金额止损：设定一个固定的金额作为止损点，如每笔交易最多亏损 1000 元。适合对单笔交易亏损额度有明确限制，不希望损失超过一定数值的情况。 

固定比例止损：根据投资额的一定比例来设置止损点，如设置止损点为投资额的 2%。可根据不同交易规模，按比例控制亏损风险。 

移动类止损
移动止损：止损点随市场价格上涨而上移，但市场价格下跌时止损点不变，保护利润的同时给予资产增长空间。

反向吊灯止损：与吊灯止盈相反，当亏损达到一定幅度后，从亏损高点计算，价格反弹一定比例即离场。比如亏损 10% 以后，价格从低点反弹 5% 时止损。 

时间类止损
到时出场止损：不论盈利还是亏损，到达固定时间都离场，适合入场逻辑为高频因子的量化模型，可规避隔夜或长时间持仓风险。 

分时出场止损：每隔固定时间按一定比例减仓或离场，如每隔 5 天离场 20%，防止策略有效性随时间衰减带来更大损失。

比较类止损
跨品种或类别比较止损：买入某标的后，与同行业龙头股或对应指数比较，若持续跑输则离场。

与关键因子比较止损：买入某只股票后，若成交缩量等交投不活跃情况出现，表明市场关注度或资金推动不足，选择离场。


组合类止损：综合多种止损方法，如固定比例止损与移动止损相结合，或时间止损与关键点位止损组合等。 

止盈策略


固定类止盈
固定金额止盈：设定一个具体金额作为盈利目标，一旦达到该目标，即自动执行卖出，锁定收益。 

固定网格价格分批止盈：到达固定网格价格分批止盈，比如每盈利 5% 离场 20%，可在实现部分盈利的同时，保留部分仓位继续博取下一阶段收益。 

移动类止盈
吊灯止盈：收益在达到一定幅度后，回落一定比例即离场，比如上涨 10% 以后，价格从高点回落 5% 时离场。 

移动指数抛物线止盈：在收益达到一定幅度后，从 0 收益开始启动一条盈利抛物线，当盈利触及时出场。 

时间类止盈
择时离场止盈：根据之前的概率统计，模型自动算出一个离场时间，比如将距离下次季报的时间除以 2 时止盈，可在业绩公布等关键节点前锁定利润。 

分时出场止盈：每隔固定时间按一定比例止盈，适合策略有效性随时间衰减，需要逐步落袋为安的情况。 

比较类止盈
跨品种或类别比较止盈：买入某标的后，若其走势强于同行业龙头股或对应指数，可继续持有，一旦转弱则止盈离场。 

与关键因子比较止盈：如买入某只股票后，若成交量持续放大等交投活跃情况出现，可继续持有，若交投活跃度下降则止盈。 

组合类止盈：综合运用多种止盈策略，如固定金额止盈结合移动止盈，或技术指标止盈与时间止盈搭配等。

发布于2025-1-31 20:16 杭州