量化交易策略的交易频率确定需综合多方面因素: 策略类型:趋势跟踪策略通常交易频率较低,可能几周甚至数月才交易一次;而高频交易策略则可能在几秒甚至几毫秒内完成多次交易。 市场环境:市场波动大、流动性好时,可适当提高交易频率以捕捉更多机会;市场平稳时,交易频率则宜降低。 资金规模:资金量大,交易频率过高可能导致冲击成本增加,需适当降低频率;资金量小则相对灵活,可提高频率。 交易成本:交易成本高,如佣金、滑点等,会限制交易频率,只有预期收益能覆盖成本时才进行交易。
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