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基金投资组合在极端市场条件下的生存能力是这样评估的。
1.选取过去发生的典型熊市或金融危机时期，如 2008 年全球金融危机、2015 年中国股市异常波动等，将投资组合在这些时期的表现进行回测。观察组合的净值回撤幅度、资产配置的变化情况以及是否能够在危机后较快恢复等，以此来评估组合在类似极端情况下的生存能力。
2.计算投资组合在选定历史时期内的最大回撤幅度，即从组合净值的最高点到最低点的跌幅。最大回撤越大，说明在极端市场条件下组合的价值损失可能越严重，生存能力相对较弱。一般来说，最大回撤在 30% 以内的投资组合相对较为稳健，但这也需要结合具体投资目标和市场环境来判断。
3.夏普比率，该比率反映了投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。在极端市场条件下，夏普比率可能会大幅下降，但如果一个投资组合在长期和不同市场环境下都能保持相对较高的夏普比率，说明其在风险调整后的收益表现较好，生存能力相对较强。
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发布于2024-12-30 16:47 北京
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