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投资者如何利用QMT进行套利量化交易？

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投资者如何利用 QMT 进行套利量化交易？

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跨市场套利：原理：利用不同市场之间相同或相似资产的价格差异进行套利。例如，同一股票在 A 股市场和港股市场可能存在价格差异。QMT 平台可以通过实时监测两个市场的价格，当价格差异达到一定阈值时，在低价市场买入，在高价市场卖出。操作：在 QMT 平台上，投资者需要设置好对两个市场对应股票价格的监测模块，编写套利交易逻辑代码，包括价格差异判断条件、交易数量计算、交易指令发送等功能。

跨品种套利：原理：基于不同但相关的金融产品之间的价格关系进行套利。例如，股指期货与对应的现货指数之间存在理论上的价格关系，当这种关系偏离一定程度时，就存在套利机会。操作：在 QMT 平台上构建数据获取模块，获取股指期货和现货指数的数据，通过数学模型计算理论价格与实际价格的偏差，当偏差满足套利条件时，执行相应的买入和卖出操作。

期现套利：原理：利用期货合约与现货之间的价格差异进行套利。在期货合约到期时，期货价格应该收敛于现货价格。当期货价格高于或低于现货价格加上持有成本时，就存在套利空间。操作：通过 QMT 平台监测期货和现货价格，计算持有成本，当出现套利机会时，同时在期货和现货市场进行反向操作，买入低价资产，卖出高价资产，等待价格收敛获利。

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发布于2024-12-30 10:47 深圳

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发布于2025-4-22 13:07 广州

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