你好，期货的订单流（Order Flow）指标旨在捕捉市场参与者的行为，特别是大额买卖盘对价格的影响。通过分析订单流，交易者可以更好地理解市场的供需关系，从而做出更明智的交易决策。下面提供一个适用于期货市场的订单流指标公式示例，该公式基于成交量、成交价以及买卖盘信息等多方面数据。

### 期货订单流指标公式

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// 参数设置
N := 输入("周期参数", 20, 1, 50); // 周期参数，默认为20天
VolumeThreshold := 输入("成交量阈值", 100, 1, 1000); // 成交量阈值
PriceSensitivity := 输入("价格敏感度", 0.5, 0.1, 5); // 价格变动敏感度

// 计算成交量加权平均价格（VWAP）
VWAP := SUM(CLOSE * VOLUME, N) / SUM(VOLUME, N);

// 定义买方力量（Buy Power）和卖方力量（Sell Power）
BuyPower := IF((CLOSE > REF(CLOSE, 1)) AND (VOLUME > VolumeThreshold) AND (CLOSE > VWAP), VOLUME, 0);
SellPower := IF((CLOSE VolumeThreshold) AND (CLOSE < VWAP), VOLUME, 0);

// 累计买方力量和卖方力量
CumulativeBuyPower := SUM(BuyPower, N);
CumulativeSellPower := SUM(SellPower, N);

// 计算订单流强度（Order Flow Strength）
OrderFlowStrength := (CumulativeBuyPower - CumulativeSellPower) / (CumulativeBuyPower + CumulativeSellPower);

// 计算订单流动态变化（Order Flow Dynamics）
OrderFlowDynamics := OrderFlowStrength - REF(OrderFlowStrength, 1);

// 生成买卖信号
买入信号 := CROSS(OrderFlowStrength, PriceSensitivity) AND OrderFlowDynamics > 0; // 当订单流强度超过设定的价格敏感度且动态变化为正时发出买入信号
卖出信号 := CROSS(-PriceSensitivity, OrderFlowStrength) AND OrderFlowDynamics < 0; // 当订单流强度低于负的价格敏感度且动态变化为负时发出卖出信号

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发布于2024-12-14 12:45 北京