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您好，基差风险的来源：
一、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化：由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。因此，套期保值交易时的基差水平、基差变化趋势和套期保值平仓对冲的时间决定了套期保值的风险大小及盈亏状况；
二、影响持有成本因素的变化：在理论上，期货价格等于现货价格加上持有成本，该持有成本主要包括储存成本、保险成本、资金成本和损毁等等。如果持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益；
三、被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配：由于被套期保值的风险资产与套期保值期货合约的标的资产不同，其影响价格变化的基本因素也不同，导致交叉套期保值的基差风险相对偏高；
四、期货价格与现货价格的随机变动：在套期保值组合持有期间，基差处于不断地扩大或缩小变化中，因而使套期保值组合产生损益。
发布于2024-11-4 15:58 北京
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