您好，ETF套利是一种利用ETF（交易所交易基金）在一级市场和二级市场上价格差异进行交易以获取利润的策略。ETF的最小申赎单位可能因不同的ETF产品而异，一般集中在几十万份甚至上百万份。

关于ETF申赎套利的资金门槛，通常较高。这主要是因为ETF在一级市场的申购和赎回操作涉及较大的资金量和复杂的操作步骤。例如，某些ETF的最小申购赎回单位可能达到100万份，按照其每份基金份额的估值计算，加上手续费，参与一级市场申赎的门槛可能高达数百万人民币。因此，ETF申赎套利通常需要投资者具备较强的资金实力。

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发布于2024-9-20 21:22 北京

套利操作是利用一级市场（电购赎回）和二级市场（买卖）之间的ETF价格差异来获取利润的一种策略，一般需要上百万资金量可以做。下面是几种常见的ETF套利策略及其操作步骤：

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1. 折价溢价套利：
- 当ETF溢价时：在二级市场卖出ETF并赎回，以获取溢价利润。
- 当ETF折价时：在一级市场购买ETF并将其转换为股票，以获取折价利润。

2. 日内波动套利（变相T+0）：
- 利用ETF的T+0特性，根据日内价格波动进行买卖操作。
- 预计上涨时，先买入ETF，在价格上涨后赎回并换回股票进行卖出。
- 预计下跌时，融券卖出ETF，在价格下跌后买入股票并偿还融券。

3. 事件套利：
- 当ETF成分股因重大事件（如停牌、并购）而导致价格预期变动时，利用申赎机制调整头寸。
- 在事件发生前，根据预期影响买入或卖出ETF。
- 例如，预计复牌后股票将大涨，先买入ETF，复牌后赎回并卖出股票；反之则反向操作。

4. 实施步骤：
- 工具准备：使用高速交易软件（如Gmatrix）以快速响应市场变化。
- 行情监控：持续监控ETF的IOPV（参考单位净值）与市场价格，识别套利机会。
- 资金与账户：确保拥有足够的资金和适当的账户类型以支持快速交易。
- 操作流程：在软件中设定好策略，如自动监测折溢价，一键执行套利操作。
- 风险管理：设定止损点，避免市场反转带来的损失。
- 合规性：确保所有操作符合交易所规则和法律法规。

注意事项：
- 快速行动：套利机会瞬息万变，需要迅速进行交易。
- 成本考虑：应计算交易费用、冲击成本和可能的价差，确保套利仍具有利润空间。
- 技术要求：高效交易平台和准确的市场数据是成功的关键。
- 专业知识：理解市场动态和ETF机制，避免误判。

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发布于2024-11-5 17:38 青岛