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听说还有国债期货一说，请问老师国债期货是如何定价的？
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听说还有国债期货一说，请问老师国债期货是如何定价的？

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首发 王健云
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你好，十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种

发布于2019-2-25 14:28 三亚

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您好，国债期货定价模型主要从国债期货的基本要素除非，采用无风险定价原理计算国债期货的理论价格。国债期货定价模型原理如下：首先我们要了解国债期货的基本要素：主要包括标准券（即标的券）、转换因子、可交割债券、最便宜可交割债券（CTD）等要素。国债期货定价模型原理与一般期货定价原理基本相同，同样是采用无风险定价原理，但是由于国债期货标的和交割制度的特殊性，使得国债期货在定价时相对一般期货合约要复杂一些，主要体现在以下两点：1、国债期货定价模型是基于最便宜可交割债券（CTD），而在交易过程中最便宜可交割债券（CTD）可能会不时发生变化；因此导致定价发生偏离。从而影响国债期货价格走势。2、国债期货定价模型是需要转换因子将其转化为标准券。国债期货定价基本的定价公式如下：在国债期货定价模型公式中
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发布于2019-2-24 12:16 重庆

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你好，十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码T，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。

发布于2019-2-25 14:16 成都

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