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如何解读期货交易结算帐单？

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如何解读期货交易结算帐单？

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耿经理

资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，期货交易结算单按照每天客户的平仓和持仓相比于昨天结算价的盯市盈亏，体现账户的盈亏情况，交易手续费，交易风险，出入金情况等等。

发布于2018-11-17 21:15 重庆

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一对一

耿经理股票

帮助2.8万好评7355 从业9年

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结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。

目前，几乎所有期货公司都是选取逐日盯市制度，因此此文仅解读逐日盯市结算单。

计算公式
①上日结存：指上一交易日结算后客户权益
②当日存取合计＝出入金＝当日入金-当日出金
③平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）
平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）

④持仓盯市盈亏（浮动盈亏）＝当日持仓盈亏+历史持仓盈亏

持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

⑤当日盈亏＝③+④=平仓盈亏+持仓盈亏

⑥当日手续费：具体计算见【交易手续费计算及实例】

⑦当日结存＝上日结存+出入金+平仓盈亏+持仓盯市盈亏-当日手续费

⑧客户权益＝当日结存

⑨保证金占用：具体计算见【期货保证金怎么计算】

⑩可用资金＝客户权益-保证金占用

⑪风险度＝持仓保证金占用/客户权益×100%
该风险度越接近于100%，风险越大。
若客户没有持仓，则风险度为0；
若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。
若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓（以市价成交），直至可用资金为正。

⑫追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字。

发布于2018-11-17 13:50 阿拉尔

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一对一

首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业10年+

许多客户对期货结算账单有很多的疑惑，总认为自己的盈亏对不上，资金不翼而飞？其实不然，让我们一起来仔细看看你的结算账单。
首先要给大家先普及一条期货的特点，那就是每日无负债结算制度。所谓每日无负债结算就是说每日交易结算后，交易所按当日合约结算价结算所有合约的盈亏、保证金等费用。那么重点就是这个结算价，很多客户在收盘的时候看到自己账户上的可用资金是正的，而在结算账单上却显示为负，这里的原因就在于结算价和收盘价。那下面我们再来看看详细的期货交易结算账单。
交易结算单查询
若您当日有交易、持仓或资金进出等，请在当日结算后，登陆中国期货保证金监控中心（www.cfmmc.com）首页选择结算单查询

当您的客户权益低于公司保证金标准时，您需要在公司规定时间内及时追加保证金。若您未能在规定时间追加保证金或自行减仓至满足条件时，公司有权对您的账户进行强行平仓至满足条件。
您通过中国期货保证金监控中心（www.cfmmc.com）查询的结算单，是根据盈亏计算方式不同而分为逐日盯市和逐笔对冲两种形式的结算账单。
：然为司（逐日盯市）
逐日盯市与逐笔对冲的最大区别在于对交易的盈利计算方式不同。逐日盯市，无论是平仓合约还是未平仓合约，都要分别计算当日盈亏，而历史各日盈亏累计入上日结存。逐笔对冲不同的是，不计算每天的盈亏，而只计算自开仓之日起至当日的累计盈亏，且凡是未平仓合约，其盈亏作为浮动盈亏而不计入当日结存，一旦该合约平仓，其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏，结算时浮动盈亏归零。
虽然盈亏计算方式不同，但不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数据。
举例说明：
某客户2017年5月9日账户入金100000元，当日交易品种为白银和股指期货合约。其中该客户股指期货开平仓手续费为合约成交金额的万分之二，股指期货合约交易单位300元/点，白银期货合约交易单位为15kg/手。
【逐日盯市结算账单】

1、总盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏
＝180＋2400＝2580
2、当日结存＝上日结存＋当日存取合计＋当日盈亏－当日手续费
＝395746.59＋100000＋2580－792.20＝497534.39
3、客户权益＝当日结存＝497534.39
4、可用资金=客户权益-保证金占用=497534.39-160817.40=336716.99
5、风险度=保证金占用/客户权益*100%=160817.40/497534.39=32.32%
6、手续费＝成交价格*交易单位*手续费率*成交手数＝792.20
7、平仓盈亏＝平当日仓盈亏＋平历史仓盈亏=180+0=180
平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
=（2640.80-2640.40）*300*1+（2640.80-2640.60）*300*1=120+60=180
平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
8、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏＋持历史仓盈亏=-1260+3660=2400
持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
=（2636.40-2640.60）*300*1=-1260
持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
=（5980-5858）*15*2=3660
【逐笔对冲结算账单】

1、当日结存＝上日结存＋当日存取合计＋平仓盈亏－当日手续费
=398236.59+100000+180-792.2=497624.39
2、客户权益＝当日结存＋浮动盈亏＝497624.39+（-90）=497534.39
3、可用资金=客户权益-保证金占用=497534.39-160817.40=336716.99
4、风险度=保证金占用/客户权益*100%=160817.40/497534.39=32.32%
5、手续费＝成交价格*交易单位*手续费率*成交手数＝792.20
6、平仓盈亏＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
=（2640.80-2640.40）*300*1+（2640.80-2640.60）*300*1=120+60=180
7、浮动盈亏＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
=（5897-5858）*15*2+（2636.40-2640.60）*300*1=1170+（-1260）=-90

发布于2018-11-17 14:00 成都

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