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期货风险率指的是投资者在进行期货交易时承担的风险。一种常用的计算风险率的方法是通过计算投资组合的价值变动与初始保证金之间的比率。
具体计算方法如下：
1. 计算投资组合的价值变动：将所有合约的当前市场价值与买入价值进行比较，并计算出投资组合的净价值变动。
2. 计算初始保证金：初始保证金是投资者在交易所交易期货时所需缴纳的保证金。
3. 计算风险率：将投资组合的价值变动除以初始保证金，并将结果乘以100，得出风险率的百分比。
下面是一个例子：
假设投资者在某期货市场上持有两个合约，合约A和合约B。
合约A的买入价值为10000美元，当前市场价值为9000美元。
合约B的买入价值为8000美元，当前市场价值为8500美元。
初始保证金为3000美元。
1. 计算投资组合的价值变动：
投资组合的买入价值为10000美元+8000美元=18000美元。
投资组合的当前市场价值为9000美元+8500美元=17500美元。
投资组合的净价值变动为17500美元-18000美元=-500美元。
2. 计算风险率：
风险率=净价值变动/初始保证金*100%
风险率=-500美元/3000美元*100%≈-16.67%
根据计算结果，投资者的风险率为-16.67%。这意味着投资者的投资组合损失了16.67%的初始保证金。
风险率的计算能够帮助投资者评估其风险敞口，并在必要时采取相应的风险管理措施，例如调整头寸大小、设定止损指令等。希望能够帮助到您，还有不明白的地方，也可以直接添加我微信详细交流。
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发布于2023-7-27 18:10 上海
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