股指期货的交割结算价是由中国金融期货交易所（CFETS）根据交易成交价格和市场交易情况等多个因素进行计算的。

具体来说，CFETS使用了一种加权平均价的方法来计算股指期货的交割结算价。这种方法根据期货交易当日的全部成交价格，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价等，以及当天全天的成交量和持仓量等多个因素，通过一定的权重计算，最终得出当天的交割结算价。

权重的计算方法及具体数值由交易所制定，并在每个交易日的结束前公布。一般情况下，交割结算价的计算方法和权重规则是公开透明的，投资者可以在交易所网站或其他财经网站上查询得到。

需要注意的是，期货交割结算价是期货交易的重要指标之一，投资者应该关注并理解其具体计算方法及影响因素，以便更好地把握交易风险和机会。此外，在进行股指期货交易时，投资者也需要遵守相关的法律法规和交易规则，加强风险控制，规避市场波动和个人风险，确保投资安全。

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发布于2023-6-7 17:04 青岛

1.股指期货交割结算价格的计算方法　　最后一个交易日结算时，进入现金交割的头寸以交割结算价格作为计算盈亏的依据(头寸自动平仓)。　　交割结算价格是最终交易日标的股票现货指数最后2小时的算术平均价格。股票指数期货有三个品种，沪深300股票指数IF对应的现货指数为沪深300指数，同理，上证50和中证500股票指数对应的现货指数为上证50指数和中证500指数。

需要注意的是，目前上海证券交易所和深圳证券交易所都采用了收盘拍卖机制。在此基础上，中金所在计算沪深300.上证50、中证500等股指期货合约的交割结算价格时，所采用的标的指数数据为：标的指数13:00-14:57连续竞价的指数数据，以及标的指数14:57-15:00收盘的收盘指数数据。

2.股指期货交割结算价与平时的结算价有何不同　　

当日结算价格为合同最后一小时的成交价格。交割结算价格为最后一个交易日标的股票现货指数最后2小时的算术平均价格；也就是说，当日结算价格以期货指数为基础，交割结算价格以证券指数为基础。两者的计算依据完全不同，这就是两者的区别。交割结算价格可以在中国金融期货交易所查询结算数据，收盘结算后才能查询。

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发布于2023-5-26 17:13 北京

股指期货当日结算价是期货合约最后一个小时成交价格的加权平均计算出来的。

1. **沪深300股指期货（IF）**：该期货的交易所设定保证金比例为12%，合约乘数为300元。基于假设的合约价格3300点，计算出一手保证金为118800元。

2. **上证50股指期货（IH）**：同样，保证金比例为12%，合约价格假定为2300点，合约乘数为300元。由此得出，一手上证50指数期货的保证金需求为82800元。

3. **中证500股指期货（IC）**：保证金比例维持在12%，假设合约价格为5300点，合约乘数降至200元。因此，一手中证500指数期货所需的保证金为127200元。

4. **中证1000股指期货（IM）**：保证金比例保持12%不变，合约价格假设为6000点，合约乘数与中证500相同，为200元。这样，一手中证1000指数期货的保证金计算结果为144000元。

以上分析基于当前的市场假设和标准，实际交易时需考虑实时数据和可能的市场波动。

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发布于2025-1-20 11:36 成都