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可转债每天套利技巧有哪些？请教专业老师

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卢经理

卢经理股票

帮助1572 从业3年专业满分

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你好：当可转债折价时，即转债价格低于转债价值，存在套利机会，根据能否融券做空正股，又分为风险套利和无风险套利。
个人总结有以下三种方式的套利，经供参考：
1、可转债上市6个月后可以转股，一般可以直接转股的时候产生套利的空间比较小，如果有的话，可以买入可转债，第二天转股卖出获取差价。如果正股可以做融券的话，可以做一个融券卖出，来防止第二天正股低开的风险，这样就可以实现无风险套利。
2、如果目前还不能转股的可转债，如果出现可转债价格小于转股价值的情况的话，可以买入持有，一般情况下中间的差价会慢慢修复，也就是可转债的价格会慢慢涨起来，上涨后卖出实现盈利，也算一种套利。
3、可转债的“配股抢权”策略，意思就是在可转债配售前的股权登记日买入股票并持有一天，就会获得一定的可转债配售的额度，可转债目前一般上市可以赚20%-30%，所以如果配售额度比较高的话，就可以这样去参与套利。但是要承担持有它正股1天所需要面对的波动。这个主要看“百元股票含权金额”，如果这个值比较大，而且比如现在整体股价不高，股价大跌的可能性较小的情况下，“抢权配售”存在一定的空间，也算一种方式的套利。

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发布于2022-7-21 17:16 武汉

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1、利用可转债T+0交和不设涨跌幅限制规则，快进快出抓出日内短线交易机会；2、利用可转债和正股价格背离情况，通过转股溢价等指标，选择转股的最佳时机；3、根据沪深两市不同规定，可以根据自己需要选择中长线交易，或者进行短线操作。
首先，可转债实行T+0交易模式，并且不设涨跌停限制，这便使得短线甚至超短线交易成为可能，所以很多可转债上市之后，便成为游资炒作的对象；早盘拉涨30%，下午不仅回吐全部涨幅，甚至来个20%的跌幅的情况，在市场中早已屡见不鲜。可转债备受风险资金偏好，所以在看准行情走势后进行短线交易，往往会有很大收获，但在这同时，资金损失风险也在扩大。在对象选择中，根据资金大小和可控程度，游资往往更青睐那些小盘可转债。
其次，和股票不一样，可转债具有一定的选择权，即便是没有太多收益，一般都还有按照票面价值赎回的可能，所以可转债打新往往意味着只赚不赔。同时，可以利用正股价格走势，作为分析可转债未来走向的依据。一方面，正股运行趋势在一定程度上对债券走势有主导作用；另一方面，也可以利用正股溢价计算出转股利润，从而判断转债未来走势。
再次，不论是可转债市场还是在股市中，资金的推动力量均不可忽视，如前所述，游资往往会选择中小盘可转债作为炒作对象。同时，由于沪深两市交易所对可转债的规定略有不同，沪市停牌制度更为严格，深圳市场可转债涨30%之后停牌半小时还可以继续交易，对于游资来说，更愿意买卖深市可转债，而稳健的投资者则更愿意购买沪市可转债。这些情况，根据自己的交易习惯，也都可以进行参考。

发布于2022-7-21 17:27 厦门

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