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如何阐述对股票看涨期权空头进行动态Delta对冲过程？
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股票入门手册 期权 对冲交易指南 空头 看涨期权 冲过

如何阐述对股票看涨期权空头进行动态Delta对冲过程？

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你好，如期权等非线性产品，产品价格价制格同标的资产有着非线性关系，为了保证delta值保持中性，对冲交易要定dao期进行调整，这一调整过程叫做动态delta对冲过程。当交易员卖出看涨期权时，交易员为了将根据交易组合的delta值进行对冲锁住收益，假设每份delta值为0.522，期权份数为100000份，则交易组合的delta值为52200，交易员需要借钱买入52200美元的股票对冲，同时支付相应的利息。当股票价格发生变化时，假若股票下跌，由于交易员卖出的是看涨期权，则该交易组合的delta值下降，交易员用于保持delta中性的股票价值就可以相应减少，即卖出部分手中股票。当价格上涨，交易员则许多持股票从而保持delta中性。若期权期满时为虚值期权，对冲人是不会持有股票的。

发布于2020-11-16 15:21 丽江

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这是一个十分专业的问题，详情请咨询您开户时候的客户经理，目前证券公司正在积极开展投资者教育工作，他们应该会提供给您详实的投资策略及相关期权资料。

发布于2015-3-11 08:46 北京

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如期权等非线性产品,产品价格价格同标的资产有着非线性关系,为了保证delta值保持中性,对冲交易要定期进行调整,这一调整过程叫做动态delta对冲过程。

发布于2016-12-7 10:07 拉萨

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