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1.当月到期的垂直价差组合策略（认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略）于E-2日日终清算后自动解除，解除后的合约从E-1日日终清算起，对临近到期虚实程度-3%至实值的认购合约，公司保证金比例整体上浮40%，对临近到期虚实程度-1%至实值的认沽合约，公司保证金按行权价乘以合约单位冻结。
2.当月到期的跨式和宽跨式组合策略于E-1日日终清算后保证金上浮，公式如下：
max（成分一合约保证金，成分二合约保证金）+保证金较低方的当日期权结算价*合约单位
其中：
成分一合约为当月虚值3%至实值认购合约，则成分一合约保证金=认购合约交易所保证金（1+40%）；否则=认购合约交易所保证金（1+20%）
成分二合约为当月虚值1%至实值认沽合约：则成分二合约保证金=行权价×合约单位；否则=认购合约交易所保证金（1+20%）
2.当月到期的跨式和宽跨式组合策略于E-1日日终清算后保证金上浮，公式如下：
max（成分一合约保证金，成分二合约保证金）+保证金较低方的当日期权结算价*合约单位
其中：
成分一合约为当月虚值3%至实值认购合约，则成分一合约保证金=认购合约交易所保证金（1+40%）；否则=认购合约交易所保证金（1+20%）
成分二合约为当月虚值1%至实值认沽合约：则成分二合约保证金=行权价×合约单位；否则=认购合约交易所保证金（1+20%）
发布于2022-6-6 23:34 渭南
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