外汇期权delta敞口变动是什么?
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外汇期权delta敞口变动是什么?

叩富问财 浏览:5021 人 分享分享

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Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位,期权价格变动多少)。
Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge

发布于2015-1-8 23:21 郑州

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Delta敞口(Deltaexposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?)掉的Delta。例如,一个期权的投资组合的Delta是500,没有进行任何DeltaHedge,那这个投资组合的Deltaexposure就是500。

发布于2018-2-20 20:39 拉萨

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