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卖给出看跌期权

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卖给出看跌期权卖出看跌期权的运用包括：（1）获得价差收益或权利金收益；（2）对冲标的资产空头；（3）低价买进标的资产。

1110次浏览 2018-5-2 17:20

K线分析,

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K线分析当收盘价低于开盘价，K线为阴线；当收盘价高于开盘价，K线为阳线。

897次浏览 2018-5-2 17:20

宏观经济分析

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宏观经济分析复苏阶段开始时是前一周期的最低点，产出和价格均处于最低水平，随着经济的复苏，生产的恢复和需求的增长，价格也开始回升。繁荣阶段则经济周期的高峰阶段，由于投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平。衰通价段出现在经济周期高峰在过去后，经济开始滑坡，由于需求... 阅读全文

867次浏览 2018-5-2 17:19

常见的期货行情图

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常见的期货行情图常见的期货行情图有分时图，Tick图、K线图、竹线图、点数图等

943次浏览 2018-5-2 17:17

保证金制度

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保证金制度期货交易所向会员、期货公司收取的保证金不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易的规定的标准。期货公司向客户收取的保证金应当与自有奖金分开、专户存入。期货交易所向会员收取的保证金,属于会员所有。... 阅读全文

875次浏览 2018-5-2 17:16

期货与互换的联系和区别

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期货与互换的联系和区别期货与互换的区别主要有标准化程度不同、成交方式不同、合约双方关系不同。

688次浏览 2018-5-2 17:15

最便宜可交割债券

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最便宜可交割债券最便宜可交割国债一般用隐含回购利率来衡量。隐含回购利率越高的国债价格越便宜。

752次浏览 2018-5-2 17:15

转换因子,

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转换因子用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格（净价），用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发*价格。计算公式：*票价格=国债期货交割单结算价*转换因子+应计利息。... 阅读全文

1104次浏览 2018-5-2 17:14

涨跌停板制度

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涨跌停板制度一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被规为无效报价，不能成交。

891次浏览 2018-5-2 17:13

远期利率协议

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远期利率协议远期利率协议的买方为名义借款人，卖方为名义贷款人。借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金，由交易一方付给另一方。阅读全文

1047次浏览 2018-5-2 17:03

远期汇率与升贴水

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远期汇率与升贴水利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。为了规避汇率风险，在期抛售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。当大量资金进行套利操作的时候，即期市... 阅读全文

1648次浏览 2018-5-2 17:02

我国期货市场的发展历程

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我国期货市场的发展历程1990年10月12日经国务院批准，郑州粮食批发市场以现货交易为基础，引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场开始起步。

3717次浏览 2018-5-2 17:02

我国境内期货交易所

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我国境内期货交易所2015年2月9日，上海证券交易所上市了上证50ETF期权。中国金融期货交易所采取分级结算制度。取得期货交易所会员资格，应当经期货交易所批准。《期货交易所管理条例》规定,我国期货交易所不以营利为目的,按照期章程的规定实行自律管理。... 阅读全文

954次浏览 2018-5-2 17:01

外汇掉期,

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外汇掉期如果发起方近端买入、远端卖出：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价如果发想方近端卖出、远端买入：近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远期掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的... 阅读全文

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套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。... 阅读全文

828次浏览 2018-5-2 16:58

期权的时间价值

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期权的时间价值期权价格=内涵价值+时间价值；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格

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期货投资者的类型