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期权相关计算公式

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2302次浏览 2020-4-8 13:52

期权隐波如期回落

期货顾经理 _期货

南京已帮助5785人好评1197

3月31日，沪深两市高开低走。期权方面，标的资产50ETF跌0.19%收于2.675，华泰柏瑞300ETF（510300）涨0.08%，嘉实沪深300ETF跌0.03%，各期权品种隐波明显回落，但仍处于相对高位，购沽隐波差扩大，市场情绪整体偏谨慎。 50ETF期权市场成交量减少，持仓量持续增加。当日期权总持仓2607007张，较上一交易日增加199727张。其中认购合约持仓1561879张，较上一交易日增加120755张，认沽... 阅读全文

60次浏览 2020-4-1 16:49

期权隐波如期回落

期货顾经理 _期货

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3月31日，沪深两市高开低走。期权方面，标的资产50ETF跌0.19%收于2.675，华泰柏瑞300ETF（510300）涨0.08%，嘉实沪深300ETF跌0.03%，各期权品种隐波明显回落，但仍处于相对高位，购沽隐波差扩大，市场情绪整体偏谨慎。 50ETF期权市场成交量减少，持仓量持续增加。当日期权总持仓2607007张，较上一交易日增加199727张。其中认购合约持仓1561879张，较上一交易日增加120755张，认沽合... 阅读全文

42次浏览 2020-4-1 16:37

2020.03.30宏观、股指、期权分析

期货顾问何 _期货

包头已帮助157人好评154

一、宏观经济【美国超额经济刺激法案通过，美联储继续QE操作】美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案，且已由美国总统特朗普签署生效。这份880页的法案包括对个人进行直接支付、增加失业保险、对企业的贷款和补助，以及为医院、州和市政当局提供更多的医疗资源。该法案将会从供给端来稳定和刺激经济，保持社会稳定。而联储方面超量化宽松政策持续，纽约联储发布关于4月10日公布参照利率的声明称，将在本周一至周三每日购买750亿美元的美国国债，本周... 阅读全文

52次浏览 2020-3-30 16:19

2020.03.27股票期权分析

期货顾问何 _期货

包头已帮助157人好评154

ETF及股指期权，2020年3月26日，上证50指数涨跌-0.40%，收于2689.2803。沪深300指数涨跌-0.66%，收于3698.0472。50ETF涨跌-0.37%，收于2.6770。沪市300ETF涨跌-0.62%，收于3.6830。深市300ETF涨跌-0.45%，收于3.7460。国家领导人在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时强调，国际社会应该加紧行动起来，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，遏制疫情... 阅读全文

52次浏览 2020-3-27 15:23

2020.03.25宏观、股指、期权分析

期货顾问何 _期货

包头已帮助157人好评154

一、宏观经济【美欧服务业PMI均创历史新低，经济陷入衰退难以避免】受新冠肺炎疫情影响，欧美及各主要国家服务业PMI和综合PMI均创历史新低，这符合我们的预期。因为新冠肺炎疫情的全面爆发，各国及地区均采取“封城”、“封国”等措施应对，旅游业、酒店业、交通业以及娱乐业均受到致命的冲击，服务业在政府遏制疫情传播的措施带来的影响中首当其冲，速度远超金融危机最严重时期，且没有改善的迹象。疫情对... 阅读全文

74次浏览 2020-3-25 14:00

2020.03.17宏观、股指、期权解读

期货顾问何 _期货

包头已帮助157人好评154

一、宏观经济【全球央行开启新一轮降息潮】继美联储再次紧急大幅降息100BP后，已有包括新西兰、智利、捷克、韩国、沙特等央行在内的15家央行跟进降息，日本央行和加拿大央行等也采取了相应的刺激政策。新型冠状病毒疫情已经严重影响到全球经济，全球主要国家如美日欧等经济将会陷入衰退，货币政策可以降低企业经营成本和居民的利息负担，增强它们抵御不利形势的能力，注入流动性还可以降低金融市场风险，缓解市场担忧和恐慌情绪，然而在全球... 阅读全文

71次浏览 2020-3-17 14:21

期货与期权的区别

郑顾问 _期货

济南已帮助1.9万+人好评3431

1、期权与期货在投资者权利和义务方面不同。期权是单向合约，期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。期货合同是双向合同，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务，如果不愿实际交割必须在有效期内冲销；2、期权与期货的保证金制度不同。期权交易中由于期权买方不承担行权的义务，因此只有期权卖方需要交纳保证金。期货合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金；3、期权与期货的现金流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付权利金... 阅读全文

81次浏览 2020-2-18 21:27

期权合约的构成要素

汪经理 _股票

合肥已帮助7438人好评818

期权合约的构成要素1，标的资产:沪深两市的个股股票或股票指数2，行权价格:买方有权在合约期限内按照事先约定的价格买入特定股票3，期权期限:一般有效期分为1个月、2个月、3个月、6个月等,过期作废。4，到期日:期权合约约定的最后有效日期5，行权方式:股票实物交割或现金差价交割证券期货开户经理联系：15105690853（微信号）qq 2569858081... 阅读全文

70次浏览 2020-1-3 14:24

产业早报-商品期权

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7商品期权铜期权2019年最后一个交易日，铜期权总成交36934手，环比减少9474手，总持仓量64526手，环比增加626手，交易活跃度有所降低，表明大家相对谨慎。总成交量PCR小幅增加至0.64，总持仓量PCR持平于0.73，市场情绪还是相对乐观。铜期权隐含波动率连续两日回调，CU2002隐含波动率14.03%，较前值14.44%小幅减小，CU2003及CU2004合约系列隐波率同样小幅减小。预计由于消息刺激铜期权隐含波动率将... 阅读全文

89次浏览 2020-1-2 09:19

期权新手入门技巧

郑顾问 _期货

济南已帮助1.9万+人好评3431

很多人觉得，期权市场就是谁都可以轻松实现一本万利的地方。而现实是，大多数人不但不赚，反而亏本。实际上华尔街普遍认为，90%的投资者交易期权都是亏损。这种说法没人验证过，可能存在夸张成分，但在新投资者接二连三下水、急于利用看涨看跌期权更好驾驭股市的时候，这句话值得铭记。一个重要之处在于，这些新的期权交易者、甚至是那些拥有更丰富经验的人，都对期权市场的实际情况知之甚少。成功的期权交易者严于律己，往往会遵守我所说的“好投资者... 阅读全文

127次浏览 2019-12-19 20:52

期权的基础知识

林恩经理 _期货

福州已帮助16人好评1

1.期权的定义期权(option)是一种允许持有人有权利但无义务以约定价格在约定时间购买或者出售约定数量标的资产的有价证券。持有人为了得到合约所赋予的权利必须支付一定的对价，即期权费(premium).一份完整的期权合约包含如下几方面的要素：标的资产：股票、股指、利率、债券、外汇、商品等。执行价格：未来买卖标的资产的约定价格。到期日：期权的最后有效日。行权时间：合约规定的可以行权的时间。行权方式：现金或实物交割。 2.期权的分类按... 阅读全文

92次浏览 2019-12-17 15:35

期权与期货的区别

首席吴经理 _股票

武汉已帮助7.5万+人好评6217

1、权力和义务的区别：期权是单向合约，买卖双方的权利与义务不对等。买方有以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利，而卖方则被动履行义务。期货合约是双向的，双方都要承担期货合约到期交割的义务。2、交割方式的区别：当期权合约被持有至行权日，期权买方可以选择行权或者放弃权利，期权的卖方则只能被行权。而在期货合约的到期日，标的物自动交割。3、资金门槛的区别：期货的分交易品种不同，资金门槛不一样。【国内期货】（1）商品期货，对资金没有硬性要... 阅读全文

85次浏览 2019-12-5 10:14

产业早报|商品期权

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7商品期权铜期权昨日铜期权总成交29690手，环比增加7572手，总持仓量56634手，环比基本持平，交易活跃度略有提高；总成交量PCR当前0.86，总持仓量PCR当前值0.88，市场情绪偏中性。铜期权隐含波动率持续震荡模式，CU2001隐含波动率10.22%，较前值10.45%小幅下降，但CU2002隐波率有所走高，预计短期震荡趋势不改，波动率策略建议继续卖出宽跨式组合；特朗普继续建立关税壁垒，铜价走弱，趋势策略暂且观望。豆粕期... 阅读全文

100次浏览 2019-12-3 09:59

产业早报|商品期权

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7商品期权铜期权铜期权上周总成交量124556手，环比减少4386手，日均成交量24911手，环比减少877手，交易活跃度继续下降。总持仓量56652手，环比减少15582手，主要源于CU1912合约系列到期。总成交量PCR减少明显，当前值0.60，脱离了前期震荡的区间0.8-0.9；总持仓量PCR小幅提高，目前0.93，目前市场情绪整体比较乐观。期权主力CU2001隐含波动率最新值10.45%，持平于前值10.52%，隐含波动率... 阅读全文

50次浏览 2019-12-2 09:37

产业早报-商品期权

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7商品期权铜期权昨日铜期权总成交23932手，环比小幅增加1972手，总持仓量68126手，环比增加13204手，交易活跃度略有提升；总成交量PCR当前值1.03，总持仓量PCR持平于0.89，市场情绪略偏悲观。期权隐含波动率昨日小幅走低，CU2001隐含波动率10.92%，较前值11.20%略有降低。整体而言，隐含波动率仍处于震荡格局，卖出宽跨式组合继续持有；美国10月房屋建筑反弹，铜价震荡上涨，趋势策略建议以卖出看跌期权操作为... 阅读全文

56次浏览 2019-11-20 09:06

期权持仓逼近历史新高

期货孟经理 _期货

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11月12日，两市午后触底反弹。上证指数收涨0.17%，深成指跌0.11%，创业板指跌0.10%。今日盘面分化严重，海南板块活跃，午后军工、基建、电路板、工业大麻等题材复苏，带领大盘反弹；而黄金、稀土板块持续低迷，家电则仍显颓势。两市成交金额仅近3600亿元，成交额较上周明显缩量，北向资金全天净流出0.11亿元，终结连续13天净流入。三大指数均小幅收红，上证50指数涨0.19%，沪深300指数涨0.02%，中证500指... 阅读全文

45次浏览 2019-11-13 09:25

细看橡胶期权波动率

张经理 _期货

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细看橡胶期权波动率2019-11-0710:21:03 和讯网　　核心观点：本篇报告详细探讨了橡胶期货及期权的一些波动率特征。橡胶期货波动率存在一定的季节性特征。一季度至二季度初橡胶期货的波动程度往往越演越烈，在三四月份达到高点，而二季度波动剧烈程度会逐渐趋缓，至6月份达到一个局部低点，随后三季度波动率又会有一定回升，在9月会达到另一个局部高峰，四季度波动率则大多呈现一种震荡的格局。... 阅读全文

52次浏览 2019-11-8 10:48

细看橡胶期权波动率

期货孟经理 _期货

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核心观点：本篇报告详细探讨了橡胶期货及期权的一些波动率特征。橡胶期货波动率存在一定的季节性特征。一季度至二季度初橡胶期货的波动程度往往越演越烈，在三四月份达到高点，而二季度波动剧烈程度会逐渐趋缓，至6月份达到一个局部低点，随后三季度波动率又会有一定回升，在9月会达到另一个局部高峰，四季度波动率则大多呈现一种震荡的格局。　　从波动率分布上看，一方面其有一定的均值回归性，另一方面，相比其他期权品种标的而言，其波动率变动范围... 阅读全文

56次浏览 2019-11-8 09:28

细看橡胶期权波动率

张经理 _期货

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细看橡胶期权波动率2019-11-0710:21:03 和讯网　　核心观点：本篇报告详细探讨了橡胶期货及期权的一些波动率特征。橡胶期货波动率存在一定的季节性特征。一季度至二季度初橡胶期货的波动程度往往越演越烈，在三四月份达到高点，而二季度波动剧烈程度会逐渐趋缓，至6月份达到一个局部低点，随后三季度波动率又会有一定回升，在9月会达到另一个局部高峰，四季度波动率则大多呈现一种震荡的格局。... 阅读全文

53次浏览 2019-11-7 13:56